Forex Trading Algoritmos

Este é um widget personalizado Esta barra deslizante pode ser ativada ou desativada nas opções do tema e pode ter qualquer widget que você joga nele ou até mesmo preenchê-lo com seu código HTML personalizado. Seu perfeito para agarrar a atenção de seus espectadores. Escolha entre 1, 2, 3 ou 4 colunas, defina a cor do plano de fundo, a cor do divisor do widget, ativa a transparência, uma borda superior ou desative-a totalmente no desktop e no celular. Este é um widget personalizado Esta barra deslizante pode ser ativada ou desativada nas opções do tema e pode ter qualquer widget que você joga nele ou até mesmo preenchê-lo com seu código HTML personalizado. Seu perfeito para agarrar a atenção de seus espectadores. Escolha entre 1, 2, 3 ou 4 colunas, defina a cor do plano de fundo, a cor do divisor do widget, ativa a transparência, uma borda superior ou desative-a totalmente no desktop e no celular. Negociação algorítmica para dummies Im de volta com algo completamente diferente para este artigo Este é sobre a negociação algorítmica como na escrita de um algoritmo de negociação que irá fazer automaticamente comércios em seu nome em mercados de câmbio. Por trading algorítmica Este é um blog de programação de jogos que ouço você chorar. Bem, até agora eu tenho falado quase exclusivamente sobre algoritmos e técnicas de desenvolvimento de jogos, mas na verdade eu não sou apenas um algoritmo de programadores de jogos de todos os tipos me interessam e mais do que Im sempre interessado em pequenos detalhes que tornam complexos sistemas de trabalho e O financiamento é completamente cheio de pequenos detalhes e jargão de som impenetrável. Mas, na verdade, é realmente muito simples de configurar e escrever seu primeiro algoritmo todo o software é completamente livre, quase todos os corretores tem uma conta de prática livre para que a barreira de entrada é basicamente zero. Quem é este artigo destinado Este artigo destina-se a programadores que sempre foram curiosos sobre finanças e algoritmos de negociação, mas nunca olhou para ele em grande detalhe. Perigo, Will Robinson, PERIGO Naturalmente, deve ser afirmado que seria uma idéia fantasticamente ruim deixar que qualquer um de seus primeiros algoritmos seja executado em uma conta real porque você perderá muito dinheiro. Então, por favor, não fazê-lo. Basta usar uma conta de negociação de papel para começar e back-test usando o testador de estratégia, que eu vou falar mais tarde. Antecedentes Faz sentido começar com uma visão geral de como o comércio financeiro e, em particular, o comércio de moeda realmente funciona. No seu coração negociação é sobre uma troca de um activo para uma certa quantia de dinheiro o comprador ganha o activo eo vendedor ganha o preço de venda. Os ativos envolvidos podem ser quase qualquer coisa, os mais populares são ações e ações, moeda estrangeira, ouro, prata, etc A chave é que o comprador só quer pagar uma certa quantia eo vendedor quer ganhar uma certa quantia, e muitas vezes estes Os valores não correspondem. Se você tomar este exemplo simples de duas partes tentando fazer uma troca e extrapolar em dezenas de milhares de pessoas que trocam o mesmo recurso que você precisa de alguma maneira para gerenciar o sistema para que todos os compradores e vendedores envolvidos podem ter uma visão clara de cada partys perguntando Preço ou oferta de compra, a fim de obter o melhor negócio. O que você acabar com é o que é chamado o Livro de Ordem que é simplesmente uma lista de todos os compradores preços de oferta e todos os vendedores Pedindo preços ing (às vezes também chamado de preços de oferta). Um exemplo de livro de pedidos, este é eur bitcoins Acima é um exemplo do que um livro de encomendas parece para um determinado ativo, neste caso, seu bitcoin s está sendo vendido por Euros. Você pode ver claramente o que os compradores estão dispostos a pagar (à esquerda) e o que os vendedores estão dispostos a vender em (à direita). Outra quantidade importante listada é a quantidade que está sendo vendida ou comprada, isso é auto-explicativo realmente simplesmente a quantidade do bem que está sendo oferecido para venda ou compra. Youll aviso que os preços de Ask são sempre mais elevados do que os preços de lance. Isso faz sentido logicamente, porque se os valores fossem os mesmos, ou se os preços Ask fossem inferiores aos preços Bid, a troca já teria ocorrido e as entradas teriam sido removidas do livro de pedidos (assumindo que as quantidades eram as mesmas em ambos os Bid e pergunta). Isso nos traz perfeitamente o primeiro pedaço de jargão. A propagação. A propagação A propagação é simplesmente a diferença entre o mais baixo pedir o preço eo preço de lance o mais elevado. Ele representa o custo de negociação - se você queria comprar e, em seguida, vender diretamente depois que você iria acabar pagando o custo do spread para a conveniência de uma transação instantânea, o que nos leva à nossa próxima definição. Ordens de Mercado. Ordens de mercado Uma ordem de mercado é uma transação que ocorre instantaneamente. Para que isso seja possível, o preço de compra deve ser igual ao mais baixo. Pergunte no livro de pedidos (para uma compra) e para uma venda, o preço de venda deve ser igual ao preço mais alto da oferta. Obviamente, não faz sentido comprar e depois vender instantaneamente porque youd sempre estar perdendo dinheiro (a propagação) em cada um. Quando você coloca uma ordem de mercado, você geralmente tem alguma idéia de que o preço se moverá em seu favor antes de você, em seguida, colocar a ordem oposta para fechar o negócio. Ordens de limite As ordens no livro de pedidos são todas as ordens de limite povos preços de compra desejados (que estão sempre abaixo do melhor preço de Ask) e preços de venda (que estão sempre acima do melhor preço de lance). Após algum tempo (embora, talvez nunca em casos extremos) uma ordem será submetida que satisfará ou o comprador ou o vendedor no alto do order-book e seu negócio será enchido. Os povos que colocam ordens do limite são felizes esperar até que o mercado se mover em seu favor antes que façam mesmo um negócio - embora este nunca possa acontecer, ou pudesse acontecer muito rapidamente. Movendo preços Então, como exatamente os preços se movem em primeiro lugar Em um sentido muito real, o valor de um determinado ativo é diretamente definido pelo preço mínimo alguém está disposto a vender ou o preço máximo alguém está disposto a pagar. O topo do livro de ordens contém esses valores, como já aprendemos, de modo que a tentação de pensar por si só definirá o preço e, portanto, seria trivial controlar artificialmente o valor de um ativo, colocando cuidadosamente ordens limitadas no livro de encomendas. No entanto, há uma complicação relacionada à quantidade da ordem. A quantidade de uma ordem define sua importância na definição do valor de um ativo, a razão para isso é a sua longevidade. Quanto maior a quantidade de uma ordem, quanto mais tempo ela existir no livro de encomendas - imagine alguém fazendo um pedido para vender um milhão de maçãs a 0,25 por maçã (o preço mais barato). Esta ordem é susceptível de permanecer no livro de pedidos por um tempo muito mais do que alguém tentando vender 10 maçãs. Assim, esta enorme ordem para vender maçãs barato começa a tomar todo o comércio de pequenos vendedores sua única opção é tentar subcotar a ordem enorme e vender ainda mais barato, digamos em 0,24 por maçã (ou eles podem esperar que, é claro, mas Que pode levar muito tempo). Eventualmente outra grande ordem para vender virá ao longo e undercut a ordem original, assim, os preços de condução ainda menor. Eventualmente, todas essas enormes encomendas serão completamente preenchidas e os preços começarão a se acalmar novamente para níveis nominais, embora eles não possam voltar para onde estavam. Um grande exemplo de como grandes encomendas podem mover o preço foi no acidente bitcoin de 1962011 - alguém tinha invadido a maior troca bitcoin MtGox, roubado uma grande quantidade de bitcoins e, em seguida, tentou vendê-los no mesmo local. Os preços foram de 18 USD bitcoin para praticamente 0 em questão de minutos. Isso ocorreu porque bitcoin ainda é uma moeda bastante ilíquida, portanto grandes volumes podem mover preços substancialmente mais do que em outros mercados mais líquidos. Excluindo falhas como a mostrada acima, ao longo de uma vida de ativos, o movimento de preços está acontecendo em várias escalas diferentes, as ordens realmente grandes impulsionam as grandes tendências, seguidas por pedidos menores que direcionam as tendências médias e as pequenas encomendas que direcionam a ação imediata. Este comportamento é o que dá a um mercado um fractal como a natureza. Fractal-como natureza de mercado Acima você pode ver um exemplo disso (novamente em USD vs GOLD), onde as principais tendências são marcadas pela linha amarela, as tendências meados são mostradas pela linha branca e as tendências imediatas mostradas em azul. As tendências médias causadas pelas encomendas mais pequenas reverter para o principal preço tendência causada pelas maiores encomendas, assim por diante e assim por diante. Mandlebrot estudou em detalhe a natureza fractal das séries de preços. Um mercado de tendências O que acabo de descrever acima é a base para um mercado de tendências - onde os preços estão se movendo fortemente em uma direção geral. Isso é causado quando uma seqüência de eventos ocorre semelhante ao que eu descrevi acima, mas em uma escala maciça. Muitas vezes isso pode ser desencadeado por algum tipo de fator externo, como notícias dizer que há um artigo de notícias que liga maçãs comer a QI mais baixos, então a maioria dos vendedores vão querer se livrar de seus estoques de maçãs rapidamente, porque ninguém vai comprar , Para que eles vendem a um preço mais baixo e outros vendedores se juntar e isso se conecta em uma tendência de preços mais baixos. Os preços do ouro começaram a tendência fortemente após a crise financeira de 2008 A crise financeira de 2008 desencadeou tal tendência no preço do ouro como as pessoas perderam a confiança nos meios tradicionais de investimento. Um mercado que varia Um mercado que varia é um onde os preços oscilam entre vários níveis diferentes (outra vez em um fractal como a maneira) mas não necessariamente em nenhuma direção para cima ou para baixo clara ascendente. GBP vs USD é um mercado historicamente variável devido à natureza inter-relacionada das duas economias O par de símbolo de câmbio GBPUSD é um mercado historicamente variando devido às economias inter-relacionadas dos dois países, embora nos últimos tempos tenha sido em forte tendência descendente devido à Enfraquecimento da libra. Mercados de câmbio Os mercados de câmbio, ou os mercados de Forex trabalham trocando pares de moeda corrente, por exemplo você pôde negociar GBPUSD e os preços seriam alistados na libra (moeda de base) por o dólar (moeda da cotação). A maneira como os particulares obtêm acesso a esses mercados é através de um corretor. Um intermediário é um intermediário entre os utilizadores finais ea Rede de Comunicações Electrónicas, que liga todos os grandes bancos de investimento, hedge e fundos de pensões em conjunto e é o meio pelo qual eles fazem a sua negociação. Os corretores oferecem aos usuários acesso ao comércio em troca de taxas, que podem ser uma taxa fixa por volume negociado, ou simplesmente estar escondido dentro do spread (os corretores simplesmente adicionarão sua comissão aos preços Bid and Ask para que os usuários Os preços aumentaram em uma pequena quantidade que é então tomada pelo corretor como lucro). Existem muitos corretores diferentes em operação, todos com seus próprios benefícios e desvantagens que você deve avaliar - comparar coisas como qual corretor sem comissão tem os spreads mais baixos, que é regulamentado pelas autoridades financeiras ou que fornece a melhor conexão para a ECN (alguns são Nem sequer ligado em tudo). A plataforma mais popular que os usuários usam e suporte de corretores é chamado de MetaTrader 4 e é o que eu vou estar falando no restante deste artigo, por causa de sua relativa facilidade de uso, seu suporte generalizado e sua linguagem de programação C-like MQL4 que Fornece acesso API a toda a funcionalidade do MetaTrader 4 (MT4 de agora em diante). Exemplo de corretor de forex (Afiliado) O usuário acessível mercados de Forex são ligeiramente diferentes em sua operação do que o que eu descrevi até agora neste artigo, principalmente porque você nunca acaba por possuir o ativo que você está comprando. Isso parece bastante estranho, porque ele quebra a partir da realidade - como você pode vender algo que você nunca realmente possuído, por exemplo Bem em Forex você pode Cada compra deve ser fechado com uma venda e cada venda deve ser fechado com uma compra, então você sempre acabar Possuir a moeda base, nunca a moeda de cotação. Isto tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que ele impede determinados algoritmos de negociação de ser possível - por exemplo, você não pode executar um algoritmo Market Maker em um corretor de Forex, porque você tem que fechar todos os negócios com o comércio oposto. O mais próximo que você pode fazer é o que é referido como grid-trading, mas vou entrar nessas técnicas diferentes em um artigo posterior. A vantagem do Forex é que você pode ganhar dinheiro em um mercado tendência porque você pode vender alto e, em seguida, comprar de volta quando os preços são baixos isso é o que é referido como Shorting. MetaTrader 4 A interface MT4 parece assustadora no início, mas é realmente muito simples. MT4 interface do usuário A parte principal do display é ocupada pelos preços de cotação do seu par de moedas escolhido, com os símbolos de par de moedas disponíveis mostrados em um painel à esquerda, o navegador (para escolher scripts, indicadores e algoritmos) E - no meu set up - o testador de estratégia bem na parte inferior. É importante observar que os preços de cotação mostrados nos gráficos em MT4 representam apenas os preços de lance mais altos do livro de pedidos para um determinado par de moedas. O livro de encomendas completo não está disponível para visualização - você só tem acesso ao topo do livro de encomendas no painel Market Watch à esquerda. MT4 fornece um monte de built-in indicadores, que são pequenos programas que correm sobre os preços da série de dados e saída algo visual sobreposto sobre os preços. Um exemplo simples seria o indicador de média móvel, que mostra uma média das séries de preços com um determinado período (número de amostras) mostrado em vermelho. As médias móveis ajudam a suavizar o ruído em uma série de preços e tornam a tendência geral mais clara à custa da adição de atraso. Indicador de média móvel Os quadros de tempo MT4 fornecem um número de diferentes intervalos de tempo através dos quais se visualizam séries de preços de um símbolo particular: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 e MN. M1 a M30 são minutos, H1 a H4 são horas, D1 é dias e MN é meses. Cada unidade individual dessas séries temporais são referidas como barras. Diferentes diferentes prazos disponíveis A razão para fornecer tantos pontos de vista diferentes de uma série de preços é que ela ajuda os comerciantes a julgar as tendências de longo prazo, médio e curto prazo em uma moeda. Em geral, os minutos mais baixos também contêm o mais ruído que é definido como comércios que obscurecem a tendência geral, razão pela qual um monte de comerciantes profissionais só lidar com H4 ou maiores prazos que são muito mais fáceis de ler e não Requerem tempos de reação de raios. Deve ficar claro que o que esses quadros de tempo representam são na verdade uma visão normalizada das séries de preços na realidade, os negócios não ocorrem em intervalos regularmente espaçados no tempo, ocorrem como e quando. Portanto, o que você vê em MT4 é na verdade uma visão interpolada da verdadeira ação de preço. Bem como os preços de oferta em MT4 você também tem acesso a preços abertos, preços altos, preços baixos e preços Close, por vezes referido como OHLC. Este é um artefato da normalização da série de preços, porque os preços foram normalizados em barras que é razoável que os comerciantes podem gostar de saber qual era o preço inicial do bar (Open), onde os pontos altos e baixos foram eo que O último preço no bar foi (Close). Todas essas informações podem ser codificadas nos gráficos de preços como velas. Duas velas em um gráfico, uma otimista, uma negativa No diagrama acima, a vela esquerda é de cor preta para indicar um movimento de alta e a vela direita é branca indicando um movimento de baixa. Muitas velas em uma tabela de preços Bearish e Bullish Termos de negociação: um mercado de alta (ou vela) é aquele que é ou tem subido de preço, enquanto que um mercado de baixa é aquele que caiu de preço. Um tick (na terminologia MQL4) é uma única alteração no preço do lance e é a resolução mais alta possível de visualizar o preço da ação. Não existe nenhuma série padrão de preço de exibição de carrapatos no MT4, embora o painel Monitor de Mercado tenha um Gráfico de Carrapatos sobre o qual você pode usar para ver as alterações de entrada. Carrapatos são mais interessantes quando se trata de realmente escrever um algoritmo. Pips e pipetas Um pip é 0.0001 unidades da moeda de cotação, que costumava ser a menor unidade possível até alguns corretores introduziram pipetas que são dez vezes menores novamente, que são atualmente a menor unidade. Um ponto em MT4 é a menor unidade possível da moeda de cotação. O que isso realmente depende do que seu corretor suporta, mas por exemplo, em 5 dígitos corretor Oanda, um ponto é 0,00001 em EURUSR e 0,001 em USDJPY. A parte mais interessante do MT4 para programadores é a linguagem MQL4. Eu sugiro que você dê uma olhada na excelente documentação e material de referência fornecidos no mql4: A linguagem é semelhante a C e tem alguns tipos embutidos básicos, como duplos, ints e arrays, mas nenhum tipo complexo como structs ou classes. Em MT4 você pode escrever indicadores personalizados e algoritmos de negociação personalizados, que eles se referem como Expert Advisors, ou EAs. Vamos começar com o nosso primeiro EA Clique com o botão direito do mouse na árvore Expert Advisors no Navigator e escolha Create. Certifique-se de que o Expert Advisor está selecionado e, em seguida, escolha Avançar. Dê a EA um nome inspirador, como HelloWorld e, em seguida, clique em Concluir. Você deve então ser apresentado com o MetaEditor (que é onde você vai fazer toda a sua programação) contendo o esqueleto para o seu primeiro EA que deve ser semelhante a este: Existem pontos de inicialização de inicialização óbvia que são chamados de MT4 quando o programa é executado pela primeira vez e quando ele desliga. E o ponto de entrada start () que é chamado uma vez por tick. Vamos adicionar algo simples para se levantar e correr com um exemplo de tipo Hello World. Basta alterar a função start () para o seguinte: Em seguida, pressione o botão Compile e você deve ter saída na parte inferior da tela que lê: Compilando HelloWorld. mq4. 0 erro (s), 0 aviso (s) Agora, volte para a interface MT4 principal e escolha View-Strategy Tester a partir do menu principal. O testador de estratégia é onde você vai gastar muito do seu tempo como um criador de algoritmos de negociação que lhe permite testar a sua estratégia programada sobre dados de série de preços anteriores em qualquer um dos quadros de tempo que você deseja. Isso é chamado de back-testing e é uma ferramenta de economia de tempo e de depuração completamente invaluável que permite testar a lucratividade de sua estratégia de negociação. Você deve então ser apresentado com um painel que se parece com isto na parte inferior da interface MT4: O testador de estratégia Se o Hello World não estiver selecionado no primeiro menu drop-down, clique nele e selecione-o. Agora pressione o grande botão Iniciar no canto inferior direito e, em seguida, clique na guia rotulada Jornal, você deve ter saída semelhante a este: Se você fizer isso, parabéns Youve apenas escrito o seu primeiro algoritmo comercial, embora no sentido mais frouxo possível, uma vez que não comércio. Ive coberto um terrível lote de terreno neste artigo por isso deve haver um monte de afundar os dentes em. Da próxima vez eu vou falar sobre a programação de operações comerciais reais e até mesmo cobrir algumas estratégias comerciais comuns Até a próxima vez, divirta-se Hi ive apenas começou a negociação eu dobrei meu acc demo em mais im muito bom nisso como isso é mais fácil do que commodities etc Evreyone está sempre à procura de uma vantagem id amor para construir um também ive apenas downlaoded mt4 a partir daqui o que isso ajudaria com o quão longe pode ir Ie como o que jp morgan goldsachs usar ou é que impossível 1 empresa lucrou 287 de 288 dias usando um Algorythim posso fazer um como thteres N como faço para começar se eu tenho e em matemática e em inglês eu pegar em coisas realmente rápido, embora u sabe onde eu posso aprender isso e colocar o algo juntos etc Tenho 30k sentado lá pronto para Go elogios para o tho artical fácil compreendido aqui (eu sou um lol do manequim) Eu aconselho o cuidado extremo, as companhias que têm algoritmos de troca bem sucedidos como você descreve têm exércitos dos PHDs nas finanças quantitativas que projetam seus algoritmos. They8217re não usando MT4 quer, eles estarão negociando diretamente usando muito caro software personalizado e hardware que estão fora do nosso alcance. O melhor conselho é encontrar algo mais seguro para fazer com o seu 30k, porque a negociação forex é extremamente arriscado. Interessante que você é um programador de jogos de vídeo fazendo finanças. I8217m no mesmo barco exato. Eu fiz uma demonstração do jogo que você pode fazer o download do meu site com física de boneca de pano, etc, etc I8217m agora escrevendo um sistema de negociação de redes neurais que roda exclusivamente no MT4 no momento. Aqui está uma captura de tela do editor de rede neural: cseditor. png. Enfim, it8217s engraçado porque o seu artigo é tão novo e tenho sido juggling redes neurais e física do jogo por mais de um ano. Pensamento I8217d dizer-lhe que temos muito em comum, ha Como muito interessante As redes neurais permitem que seus algoritmos para se adaptar a dinâmicas de mercado em mudança O único problema recorrente que parecem ter é superação de um algoritmo para um determinado ano, ou tempo Do ano. Adoro ver algo escrito sobre redes neurais e negociação algorítmica. Bem, pelo menos, pelo menos, haha. Eu sei que qualquer robô não seria tão bom quanto um robô sem um loop de feedback (controle de sistemas dinâmicos). Então, basicamente, idealmente você quer uma rede neural de base que tenha sido treinada e então provavelmente queira treiná-la com um pequeno passo de tempo com os dados atuais (possivelmente como parte do tique-loop em MT4). Isto está tudo na minha cabeça e não tenho certeza se ele vai trabalhar, mas I8217m atualmente testando EA8217s para EURUSD e USDCHF. Eu tenho que fazer o outro grande 4: GBPUSD, USDJPY, AUDUSD e USDCAD. Eu basicamente overpower através do problema you8217re descrevendo pelo treinamento da minha rede neural ao longo dos últimos 4 anos. Eu tenho uma hipótese de que se você sobrecarregar sua rede neural com dados, é forçado a generalizar. Este não é o que nos ensinaram em Caltech8211we foram ensinados a tomar 10-20 dos dados e não treinar com ele, mas usá-lo para verificar o outro 80-90. No entanto, eu gosto de gráficos como o seguinte: gráfico suave. I8217m esperando que ele irá generalizar (talvez a lei dos grandes números I8217m pensando), dado que it8217s apenas 14 neurônios por camada média e apenas 1 camada média (além da camada de entrada e da camada externa). Eu não tenho nenhuma referência útil, mas meu processo é este: alimentar um número igual de comércio e do-não-comércio exemplos como ponto de partida e, em seguida, usar a rede neural que você começa. Em seguida, passar e reforçá-lo com exemplos positivos e negativos que você vê o ajuste. Não sou um comerciante ousado, por isso tendem a ter mais exemplos negativos do que exemplos positivos. O diabo pequeno maldito ainda consegue negociar muito embora e certificando-se que os comércios direito pode ser difícil. Minha perda de parada está em 350 PIPS atualmente, ha Enfim, deixe-me saber se você tiver mais perguntas. Parece interessante 8211 algo que eu definitivamente quero olhar. Uma palavra de cautela, porém, o seu gráfico (embora impressionante olhando) poderia ser enganosa devido a dados de carrapatos ruins 8211 Eu tive uma experiência semelhante, onde um algoritmo de minas estava fazendo mais de 2 milhões em um ano (com 8216na8217 back-testing qualidade como a sua é Mostrando), mas uma vez que eu tenho tick-by-tick dados trabalhando em MT4 eu acabei com um algoritmo que wasn8217t no mínimo pouco rentável. Para obter tick por tick dados, download TickStory Lite: Então você vai precisar encontrar os seus símbolos e baixar os dados. Diga a história do tique-mate onde está a instalação do MT4 e, em seguida, escreva para proteger os dados do histórico na testerhistory e, em seguida, lançar o MT4 a partir da opção do menu em tick-story, pois este patches o. exe MT4 é capaz de usar os dados tick. Espero que ajude Hmm. Esperto Vou tentar e deixar você saber meus resultados. Recebo meus dados de eSignal (5m é o que eu uso). Eu não sei como a obtenção de dados da história do carrapato mudaria qualquer coisa, mas eu vou deixar você saber. I8217m atualmente baixando os últimos 4 anos de dados (levando para sempre). Ele realmente vem do banco de dados Dukascopy8217s, mas tickstory permite que você obtenha que os dados exportados e em MT4. I8217d muito, muito interessado em ouvir os seus resultados depois de se configurar com 99 dados de back-test de qualidade Ok os resultados estão em (infelizmente, eu era incapaz de esperar por 4 anos dados então eu fui com 1 ano). Você pode vê-lo aqui. Parece que ainda funciona, graças a Deus que vou obter mais dados durante a noite e tentar novamente, I8217ll postar os resultados. Ahhh, que 8217s melhor Glad seus resultados ainda são positivos. Esse gráfico é impressionante fator de lucro enorme. IMO a única coisa a trabalhar sobre está reduzindo que o draw-down8230 I8217d gosta de ver resultados por mais de um ano também. Talvez eu tenha que começar a pesquisar a literatura sobre redes neurais. Sim, meu pai diz a mesma coisa. Ele gosta da precisão, mas o draw-down8230 que damned draw-down, lol. As redes neurais são coisas legais. Eles basicamente ajudam você a encontrar uma função dada um vetor de entrada e (geralmente) uma saída booleana (YESNO). Quanto mais camadas você coloca nelas as árvores binárias de decisão mais complexas que eles criam (se não me engano). Uma das minhas aulas na Caltech, eles nos perguntaram como o número de camadas afeta a rede neural8221 e, claro, eu nunca vi a solução, mas acho que quanto mais camadas você tem, mais setores no espaço de solução de funções você cobre. Enfim, a coisa toda ainda é meio mágica para mim. Eu usá-lo como uma caixa preta. Avise-me se precisar de ajuda. Não é tão difícil assim. Aqui está a aparência da minha interface: class CSNeuralNet pública: CSNeuralNet (u32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CSNeuralNet (s8 filename) CSNeuralNet (MEHXMLNode raiz) inline MEHArray ampGetDomainScale () inline CRITICALSECTION ampGetCriticalSection () scalar GetError () Void SaveToExternalXML (MEHXMLFile ampxml, MEHXMLNode raiz) void MakeHeaderXML (MEArray ampattrib) void LoadFromXML (raiz MEHXMLNode) void MakeLayers (void) (U32 numInputs, u32 numMiddleLayers, u32 neuronsPerMiddleLayer, scalar maxWeight) CRITICALSECTION mcs MEHArray mlayers MEHArray mdomainScale s8 mnumInputsTxt1024 s8 mnumMiddleLayersTxt1024 s8 mmiddleLayerNeuronsTxt1024 As principais funções que você precisa são uma função de alimentação direta e retroprojeto (ou aprendizagem). Quando você encaminhar-feed, você começa na entrada e trabalhar seu caminho para a saída. Em seguida, você calcular o erro da saída e voltar-propagar o erro usando gradientes de erro. Acontece que a função de ativação em cada nó é uma função hiperbólica (geralmente), a derivada está prontamente disponível (que é todo o gradiente de erro é). Em seguida, basicamente você integrar o gradiente de erro com um tempo-passo (eles chamam isso de uma taxa de aprendizagem) e you8217re feito com 1 8220epoch8221 ou ciclo. O quão bem ele aprende é baseado em quantas épocas você toma, mas eu basicamente tenho um cheque que verifica que os resultados são o que você espera para todos os pontos de dados de teste e that8217s quando eu parar de correr épocas. De qualquer forma, mais uma vez, eu imploro para você descobrir sobre isso sozinho, mas se você precisar de ponteiros, me avise. Eu desenvolvi uma rede neural há 2 anos na minha universidade que poderia aumentar e diminuir o tamanho automaticamente para se adaptar à função e modelo. Eu ainda estou tentando entender que informação você está usando para treinar sua rede neural. Qual é a entrada e saída durante a fase de treinamento Como entrada, minha rede neural pode assumir qualquer domínio. Mas o truque é: como você treiná-lo Qual deve ser o insumo de uma rede neural MetaTrader é uma ótima ferramenta se a estratégia que você gostaria de comércio é baseado em indicadores técnicos e gráficos. No entanto, estes dias está ficando cada vez mais difícil encontrar uma estratégia de negociação bem sucedida exclusivamente com base em indicadores técnicos. Na minha opinião, as estratégias mais bem-sucedidas são hoje em dia baseadas em fatos econômicos e / ou eficiências de mercado conhecidas. O AlgoTrader é uma plataforma de negociação algorítmica baseada em Java que permite o desenvolvimento, simulação e execução de múltiplas estratégias em paralelo. O Software de Negociação automatizado pode negociar Forex, Opções, Futuros, Stocks amp Commodities em qualquer mercado. O sistema baseia-se no processamento de eventos complexos (CEP) e processamento de eventos (ESP). CEP é uma técnica muito boa para começar com a negociação algorítmica. Com esta tecnologia, a Análise de dados de mercado e a Geração de sinais baseados no tempo são codificados em declarações EPL (semelhantes a SQL), enquanto as ações procedimentais, como a colocação de uma ordem, são codificadas em código Java simples. A combinação dos dois fornece uma abordagem best-of-both-worlds e acomoda estratégias que são predominantemente baseadas no tempo e, portanto, não podem ser programadas com linguagens de programação processuais tradicionais. Algumas das características do sistema: 8211 3 diferentes GUI8217s 8211 Diferentes Interfaces Broker (Native and Fix) 8211 Suporte para Custom Spreads Derivados 8211 Vários Built-in Algoritmos de Execução 8211 Suporte para Forex, Opções, Futuros, Stocks, Commodities, etc 8211 Multi-Account Funcionalidade amp amp Estratégias de Múltiplos Módulos 8211 Automated Forex Hedging amp Options Mecanismo de Preços Existem duas versões disponíveis do AlgoTrader: 8211 Uma Versão de Código Aberto que você pode baixar gratuitamente 8211 A Commercial Version (com Suporte e Serviços Profissionais) Whao. Que artigo educativo e informativo para um manequim como eu. Olhando para a frente para a parte 2. Welldone Paul, eu gosto de você análise simplificada do mercado forex. Alguém sabe onde eu também pode aprender sobre a escrita de estratégias automatizadas para a plataforma currenex ou utilizando a API FIX I8217ll mesmo apreciar um livro sobre ele ou melhor ainda, um tutor.8 Tipos de Algorithmic Forex Estratégias Publicado 2 anos atrás 12:10 12 November 2014 2 Comments Como prometido, heres a próxima parte da minha série sobre algoritmos forex sistemas de negociação. Certifique-se de verificar a primeira parte sobre o que você precisa saber sobre Algo FX Trading antes de ler sobre Esta abordagem comercial geralmente apela àqueles que estão olhando para eliminar ou reduzir a interferência emocional humana na tomada de decisões comerciais. Afinal, comprar ou vender sinais podem ser gerados usando um conjunto programado de instruções e pode ser executado diretamente em sua plataforma de negociação. Amazeballs Heres meu dinheiro Onde posso assinar Mantenha seus cavalos, jovens padawan Coloque seu dinheiro suado de volta em sua carteira e gastar um pouco mais de compreensão algorítmica negociação em primeiro lugar. Para começar, vamos dar uma olhada nas classificações diferentes desta abordagem comercial. Algorithmic Trading Strategies Existem oito tipos principais de negociação algo com base nas estratégias utilizadas. Bastante esmagadora, huh Claro que você pode misturar e combinar essas estratégias também, o que produz tantas combinações possíveis. Uma das estratégias mais simples é simplesmente seguir as tendências do mercado, com ordens de compra ou venda geradas com base em um conjunto de condições preenchidas por indicadores técnicos. Esta estratégia também pode comparar os dados históricos e actuais na previsão se as tendências são susceptíveis de continuar ou inverter. Outro tipo básico de estratégia de troca de algo é o sistema de reversão média, que opera sob a suposição de que os mercados estão variando 80 do tempo. As caixas negras que empregam esta estratégia calculam tipicamente um preço médio do recurso usando dados históricos e tomam negociatas na antecipação do preço atual que retorna ao preço médio. Nunca tente negociar a notícia. Bem, esta estratégia pode fazê-lo para você Um sistema de negociação algorítmica baseada em notícias é geralmente viciado em fios de notícias, gerando automaticamente sinais comerciais dependendo de como os dados reais se revelam em comparação com o consenso do mercado ou os dados anteriores. Como você aprendeu em nossa lição da Escola sobre o sentimento do mercado. Posicionamento comercial e não-comercial também pode ser usado para identificar tops e fundos de mercado. Estratégias Forex algo baseado no sentimento do mercado pode envolver o uso do relatório COT ou um sistema que detecta extrema net curto ou posições longas. Abordagens mais modernas também são capazes de digitalizar redes de mídia social para medir os preconceitos monetários. Agora heres onde fica um pouco mais complicado do que o habitual. Fazendo uso de arbitragem em negociação algorítmica significa que o sistema caça para desequilíbrios de preços em diferentes mercados e faz lucros fora aqueles. Uma vez que as diferenças de preços forex geralmente são micropips, você precisa negociar posições realmente grandes para fazer lucros consideráveis. A arbitragem triangular, que envolve dois pares de moedas e uma moeda cruzada entre os dois, também é uma estratégia popular nesta classificação. 6. Negociação de alta freqüência Como o nome sugere, esse tipo de sistema de negociação opera a velocidades rápidas, executando sinais de compra ou venda e fechando negócios em questão de milissegundos. Estes normalmente usam estratégias de arbitragem ou escalpelamento baseadas em flutuações rápidas de preços e envolvem altos volumes de negociação. Esta é uma estratégia empregada por grandes instituições financeiras que são muito secreto sobre suas posições de forex. Em vez de colocar uma enorme posição longa ou curta com apenas um corretor, quebrar seu comércio em posições menores e executá-los sob diferentes corretores. Seu algoritmo pode até mesmo permitir que essas ordens de comércio menores sejam colocadas em momentos diferentes para evitar que outros participantes do mercado descubram. Desta forma, as instituições financeiras são capazes de executar negócios em condições normais de mercado sem flutuações súbitas de preços. Comerciantes de varejo que acompanhar os volumes de negociação são capazes de ver apenas a ponta do iceberg quando se trata desses grandes negócios. Se você acha que iceberging é sneaky, então a estratégia furtiva é ainda mais furtiva Iceberging tem sido uma prática comum nos últimos anos que os observadores hardcore mercado foram capazes de invadir esta idéia e chegar a um algoritmo para reunir essas ordens menores e Descobrir se um grande jogador do mercado está por trás de tudo isso. Como você provavelmente adivinhou, é preciso um fundo sólido em análise de mercado financeiro e programação de computadores para ser capaz de conceber tais algoritmos de negociação sofisticados. Os analistas ou quants quantitativos são treinados tipicamente na programação de C, de C ou de Java antes que consigam vir acima com sistemas negociando algorítmicos. Não deixe que desanimá-lo embora Os primeiros três ou quatro tipos de estratégias de negociação algorítmica já deve ser muito familiar para você se youve sido comercial por algum tempo ou se você fosse um estudante diligente em nossa escola de Pipsology. Fique atento para a próxima parte desta série, como eu pretendo deixá-lo sobre os últimos desenvolvimentos eo futuro da negociação algorítmica FX. Til próxima semanaAlgorithmic Forex Trading: The Basics Muito tem sido dito sobre o aumento no comércio algorítmico, também conhecido como sistemas de caixa preta, na indústria de forex. Antes de nos aprofundarmos nos prós e contras de tudo ou como isso poderia afetar a negociação de varejo, heres uma lição rápida sobre o que algo comercial é tudo. O que é negociação algorítmica Simplificando, um sistema de negociação algorítmica é um conjunto programado de instruções que geram sinais comerciais que podem ser executados diretamente na plataforma de negociação. A maioria de sistemas do algo ou caixas pretas incluem também o dimensionamento automático da posição e os comandos da saída do comércio. Imagine executar um algoritmo de negociação forex sistema e apenas assistindo os lucros vêm e vão em sua conta. Se você acha que isso é o material de que os filmes de ficção científica são feitos, então você deve saber que a negociação algorítmica está presente nos mercados financeiros há quase duas décadas. Por que a negociação de forex algorítmica está em ascensão Como a Robopip sempre se orgulha, as máquinas são capazes de fazer cálculos complexos em microsegundos, enquanto os humanos geralmente levam horas ou mesmo dias para terminar tais tarefas. Não é de admirar que os comerciantes que têm a capacidade ou recursos para traduzir suas estratégias de negociação em código de computador decidiu fazê-lo A introdução de comércio eletrônico e on-line levou ao desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados e, eventualmente, o crescimento da popularidade de algo trading ao longo dos anos. Enquanto os comerciantes e as companhias financeiras tentam melhorar a rentabilidade de seus sistemas, empregaram ferramentas mais sofisticadas e personalizaram seus algoritmos do forex. Isso parece bom demais para ser verdade. Existem algumas desvantagens para algo trading Embora algorítmica negociação tem o potencial de melhorar a liquidez do mercado com alta freqüência de negociação, que também poderia levar a picos de volatilidade. Afinal, a execução rápida de algo e a correlação com algoritmos similares poderiam resultar em movimentos de preços mais nítidos. Por outro lado, com a maioria dos sistemas de negociação algorítmica também visando a execução do comércio ideal ao melhor preço possível, isso também pode levar a menor volatilidade durante os períodos de estresse do mercado. Analistas da indústria observaram que isso poderia tornar mais difícil para os comerciantes de curto prazo para fazer lucros.